PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AICFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.95% против 8.31% соответственно.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AICFX и SGOIX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

AICFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.21

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.80

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.59

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.79

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.21

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между AICFX и SGOIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и SGOIX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и SGOIX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-35.54%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.35%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-21.39%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-24.79%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.91%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.57%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и SGOIX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.75%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.40%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.85%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.64%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.77%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

11.37%

+5.17%