PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AICFX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.65% соответственно.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий AICFX и QUERX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

AICFX
The Investment Company of America Class F-1
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

AICFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.56

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.45

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

2.06

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между AICFX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и QUERX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и QUERX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-30.81%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.92%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-22.04%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-30.81%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.33%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.95%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.95%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и QUERX

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AICFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.81%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

5.75%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.05%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.08%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.23%

+1.31%