Сравнение AICFX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AICFX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AICFX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | -4.89% | 20.40% | 24.82% | 28.47% | -15.55% | 25.02% | 14.41% | 23.99% | -7.03% | 19.40% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.45% соответственно.
AICFX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AICFX и ORDNX
AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
AICFX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
AICFX
ORDNX
Сравнение AICFX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AICFX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.92 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.42 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.87 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.04 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AICFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.92 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AICFX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AICFX и ORDNX
Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | 11.14% | 10.58% | 9.26% | 4.92% | 6.06% | 6.89% | 1.60% | 6.10% | 11.19% | 7.00% | 5.40% | 8.90% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AICFX и ORDNX
Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AICFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.91% | -34.40% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -2.66% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -18.77% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -34.40% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -2.15% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.86% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.71% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AICFX и ORDNX
The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AICFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AICFX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 1.18% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 1.74% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 2.66% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 7.08% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.24% | +2.30% |