PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AICFX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.68% соответственно.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AICFX и MUHLX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

AICFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.97

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.37

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

8.57

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между AICFX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и MUHLX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и MUHLX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-62.05%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.23%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-18.63%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-40.85%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.65%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.81%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и MUHLX

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.75% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.06%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.85%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.77%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.04%

-0.50%