PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AICFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-10.78%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий AICFX и FZROX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

AICFX
The Investment Company of America Class F-1
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

AICFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.28

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между AICFX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и FZROX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и FZROX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-34.96%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.44%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-25.12%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.16%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.61%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.58%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и FZROX

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.75% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.81%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.68%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.45%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.28%

-3.74%