PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AICFX с FZROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AICFX (The Investment Company of America Class F-1) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AICFX returned 14.62%/yr vs 12.93%/yr for FZROX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AICFX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности AICFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.17%.

AICFX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
25.20%
3 года*
23.84%
5 лет*
14.62%
10 лет*
14.26%

FZROX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.18%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AICFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		10.10%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-10.78%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.17%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between AICFX and FZROX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.97

The correlation between AICFX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с CGUSAICFX с FWMIXAICFX с JBALXAICFX с FDGFXAICFX с SWANXAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

AICFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.31

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.17

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.18

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

14.69

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AICFX и FZROX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AICFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-34.96%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.89%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-19.38%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-25.12%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.76%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.51%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.92%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и FZROX

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что AICFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AICFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.09%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.23%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.25%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.44%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.13%

-3.56%

Сравнение комиссий AICFX и FZROX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и FZROX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		9.62%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AICFX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AICFX has higher volatility (3.35%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AICFX dropped -50.91% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AICFX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор