PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

AIBU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBU и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и TSMX

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%19.42%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий AIBU и TSMX

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Доходность на риск

AIBU vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.92

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.06

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

6.72

-5.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

20.73

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.92

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.04

-0.62

Корреляция

Корреляция между AIBU и TSMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и TSMX

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и TSMX

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-63.80%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-34.93%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-24.28%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-16.76%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

11.32%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

28.00%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

54.49%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

77.51%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

81.16%

-25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

81.16%

-25.54%