PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

AIBU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBU и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и OOQB

2026 (YTD)2025
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%20.43%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий AIBU и OOQB

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

AIBU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.28

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.01

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.24

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

-0.54

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.28

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.55

+0.97

Корреляция

Корреляция между AIBU и OOQB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и OOQB

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности OOQB в 13.65%

TTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и OOQB

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, примерно равная максимальной просадке OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-53.44%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-53.44%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-49.90%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-20.05%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

24.19%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и OOQB

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеют волатильность 18.21% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

18.65%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

46.10%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

59.59%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

61.88%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

61.88%

-6.26%