Сравнение AIBU с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
AIBU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBU и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 11.41% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и MUU
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
AIBU vs. MUU — Ранг доходности на риск
AIBU
MUU
Сравнение AIBU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 7.00 | -6.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.86 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 17.99 | -17.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 50.69 | -48.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 7.00 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.77 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и MUU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и MUU
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и MUU
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -75.07% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -52.72% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -38.92% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -25.08% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 18.71% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 47.51% | -29.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 99.28% | -61.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 130.64% | -70.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 127.68% | -72.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 127.68% | -72.06% |