PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIBU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и IFED


2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
-24.90%42.25%38.36%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.


AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий AIBU и IFED

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

AIBU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.28

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.51

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.38

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

1.18

+0.96

AIBU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между AIBU и IFED составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и IFED

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок AIBU и IFED

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


AIBUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-22.36%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-14.65%

-34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-12.41%

-29.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-5.71%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

4.70%

+14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и IFED

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIBUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

4.93%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

10.82%

+26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

18.80%

+41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

19.71%

+35.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

19.71%

+35.91%