Сравнение AIBU с IFED
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 55.68% vs -0.20% for IFED. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -4.64%.
AIBU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 22.35% | 42.25% | 41.01% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.02% | 9.73% |
Correlation
The correlation between AIBU and IFED is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.64 |
The correlation between AIBU and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. IFED — Ранг доходности на риск
AIBU
IFED
Сравнение AIBU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.01 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.03 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBU и IFED
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -22.36% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -14.65% | -34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -6.60% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -5.83% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 5.90% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и IFED
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 6.86% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 13.89% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 16.90% | +33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 19.92% | +36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 19.92% | +36.02% |
Сравнение комиссий AIBU и IFED
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и IFED
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.76% | 2.27% | 1.33% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and IFED have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (21.11%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, AIBU leads with 55.68% vs -0.20% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 55.68% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for IFED.
AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.45% for IFED.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор