Сравнение AIBD с WTAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 67.57% for WTAI. Their -0.84 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам AIBD и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 9.22% |
Correlation
The correlation between AIBD and WTAI is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.84 |
The correlation between AIBD and WTAI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. WTAI — Ранг доходности на риск
AIBD
WTAI
Сравнение AIBD c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.46 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.38 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и WTAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -45.96% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -27.61% | -31.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -14.27% | -66.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -19.53% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 7.23% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и WTAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 17.46% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 34.15% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 38.15% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 32.82% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 32.82% | +24.92% |
Сравнение комиссий AIBD и WTAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и WTAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and WTAI have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to WTAI (17.46%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs WTAI's -45.96%.
On 1-year performance, WTAI leads with 67.57% vs -45.50% for AIBD. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 17.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 67.57% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.27% for WTAI.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор