Сравнение AIAGY с FCX
AIAGY (Aurubis AG ADR) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. AIAGY operates in Metal Fabrication (Industrials), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, AIAGY returned 27.61%/yr vs 12.20%/yr for FCX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIAGY и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIAGY показывает доходность 75.61%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 37.86%.
AIAGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 75.61%
- 6 месяцев
- 113.35%
- 1 год
- 201.81%
- 3 года*
- 51.16%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- —
FCX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 20.82%
- С начала года
- 37.86%
- 6 месяцев
- 56.95%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам AIAGY и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAGY Aurubis AG ADR | 75.61% | 73.64% | 3.58% | 7.58% | -15.19% | 20.75% | 41.55% | 25.32% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.86% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 30.37% |
Correlation
The correlation between AIAGY and FCX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AIAGY:
$11.22B
FCX:
$100.63B
AIAGY:
$10.61
FCX:
$1.89
AIAGY:
12.12
FCX:
36.81
AIAGY:
0.55
FCX:
3.81
AIAGY:
1.94
FCX:
5.16
AIAGY:
$20.27B
FCX:
$26.42B
AIAGY:
$1.83B
FCX:
$7.35B
AIAGY:
$1.60B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAGY vs. FCX — Ранг доходности на риск
AIAGY
FCX
Сравнение AIAGY c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurubis AG ADR (AIAGY) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAGY | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.27 | +1.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.84 | 2.93 | +8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.74 | 7.39 | +30.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAGY | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 1.54 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.16 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AIAGY и FCX
Максимальная просадка AIAGY за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAGY и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAGY | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -92.52% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -24.90% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.53% | -46.34% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.06% | -51.47% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.83% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -39.64% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 9.85% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAGY и FCX
Текущая волатильность для Aurubis AG ADR (AIAGY) составляет 9.26%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что AIAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAGY | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 14.31% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 35.67% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.99% | 47.48% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.78% | 44.84% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 48.61% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAGY и FCX
Дивидендная доходность AIAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FCX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAGY Aurubis AG ADR | 0.74% | 1.05% | 1.75% | 2.28% | 2.23% | 1.08% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.86% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIAGY и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurubis AG ADR и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIAGY и FCX
AIAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurubis AG ADR сообщила о валовой прибыли в 693.22M при выручке в 6.14B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AIAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurubis AG ADR сообщила об операционной прибыли в 643.41M при выручке в 6.14B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
AIAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurubis AG ADR сообщила о чистой прибыли в 486.57M при выручке в 6.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
AIAGY and FCX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.31%) compared to AIAGY (9.26%). In terms of maximum drawdown, AIAGY dropped -59.06% vs FCX's -92.52%.
AIAGY currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIAGY и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор