PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAGY с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIAGY с WPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAGY (Aurubis AG ADR) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. AIAGY operates in Metal Fabrication (Industrials), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AIAGY returned 27.61%/yr vs 22.96%/yr for WPM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIAGY и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurubis AG ADR (AIAGY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAGY показывает доходность 75.61%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 9.62%.

AIAGY

1 день
0.00%
1 месяц
17.65%
С начала года
75.61%
6 месяцев
113.35%
1 год
201.81%
3 года*
51.16%
5 лет*
27.61%
10 лет*
—

WPM

1 день
2.79%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.62%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.36%
3 года*
42.33%
5 лет*
22.96%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAGY и WPM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAGY
Aurubis AG ADR		75.61%73.64%3.58%7.58%-15.19%20.75%41.55%25.32%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		9.62%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%7.05%

Correlation

The correlation between AIAGY and WPM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIAGY:

$11.22B

WPM:

$58.43B

EPS

AIAGY:

$10.61

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

AIAGY:

12.12

WPM:

32.45

Коэффициент PEG

AIAGY:

0.32

WPM:

0.87

Коэффициент P/S

AIAGY:

0.55

WPM:

21.27

Коэффициент P/B

AIAGY:

1.94

WPM:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

AIAGY:

$20.27B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIAGY:

$1.83B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

AIAGY:

$1.60B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurubis AG ADR

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с AIAGY:
AIAGY с CMCAIAGY с FCXAIAGY с MTA
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

AIAGY vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAGY
Ранг доходности на риск AIAGY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAGY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAGY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAGY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAGY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAGY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAGY c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurubis AG ADR (AIAGY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAGYWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
0.89

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
1.31

+5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.97

1.18

+1.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.84

1.28

+10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.74

3.52

+34.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAGY vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAGY на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAGY и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAGYWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

0.89

+3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.72

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AIAGY и WPM

Максимальная просадка AIAGY за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAGY и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAGYWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-48.64%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-30.84%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-30.84%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.06%

-43.29%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.26%

+22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-18.85%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

11.24%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAGY и WPM

Текущая волатильность для Aurubis AG ADR (AIAGY) составляет 9.26%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что AIAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAGYWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

15.48%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

37.57%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.99%

44.46%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.78%

35.08%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

36.59%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAGY и WPM

Дивидендная доходность AIAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности WPM в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIAGY
Aurubis AG ADR		0.74%1.05%1.75%2.28%2.23%1.08%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.56%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIAGY и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurubis AG ADR и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.14B
888.98M
(AIAGY) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIAGY и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurubis AG ADR и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.3%
77.5%
Активы портфеля
AIAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurubis AG ADR сообщила о валовой прибыли в 693.22M при выручке в 6.14B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

AIAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurubis AG ADR сообщила об операционной прибыли в 643.41M при выручке в 6.14B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

AIAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurubis AG ADR сообщила о чистой прибыли в 486.57M при выручке в 6.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

AIAGY and WPM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (15.48%) compared to AIAGY (9.26%). In terms of maximum drawdown, AIAGY dropped -59.06% vs WPM's -48.64%.

AIAGY currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAGY и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор