PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIA и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.


AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIA
iShares Asia 50 ETF
50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%11.69%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%

Correlation

The correlation between AIA and IB01.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.01

The correlation between AIA and IB01.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

AIA vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIAIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-33.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

7.99

-6.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

114.79

-108.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

574.12

-551.75

AIA vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и IB01.L

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIAIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-1.28%

-59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-0.03%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-0.09%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-1.15%

-48.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-0.24%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.01%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IB01.L

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIAIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

0.09%

+14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

0.23%

+24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

0.33%

+27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

0.54%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

0.79%

+23.03%

Сравнение комиссий AIA и IB01.L

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IB01.L

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIA and IB01.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while IB01.L is Government Bonds. AIA tracks S&P Asia 50, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор