PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		2.99%15.34%12.42%6.32%-17.74%18.44%-5.58%23.01%7.71%10.84%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, AI.TO показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции AI.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.89% соответственно.

AI.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.40%
1 год
20.22%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.00%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atrium Mortgage Investment Corporation

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AI.TO:
AI.TO с MKP.TOAI.TO с TF.TOAI.TO с FC.TOAI.TO с FCR-UN.TOAI.TO с SRU-UN.TOAI.TO с QQQIAI.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

AI.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI.TO
Ранг доходности на риск AI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AI.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.50

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

4.23

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.79

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.67

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

21.46

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI.TO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AI.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.50

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.36

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между AI.TO и XEI.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		8.01%8.08%8.28%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%6.99%7.11%7.37%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и XEI.TO

Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AI.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-45.52%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.85%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-17.36%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

-45.52%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.30%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.14%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.68%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и XEI.TO

Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AI.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.58%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

5.92%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.30%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

11.23%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.02%

+4.52%