Сравнение AHSAX с FSMEX
AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 8.16%/yr vs 9.47%/yr for FSMEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности AHSAX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHSAX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.47% соответственно.
AHSAX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 8.16%
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам AHSAX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -2.06% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between AHSAX and FSMEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AHSAX and FSMEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHSAX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
AHSAX
FSMEX
Сравнение AHSAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHSAX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.45 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.08 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHSAX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.65 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AHSAX и FSMEX
Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHSAX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -40.34% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -26.28% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -26.28% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -40.34% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -40.34% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -22.84% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -7.75% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 10.81% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHSAX и FSMEX
Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHSAX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.26% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.54% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.08% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.01% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.76% | +2.57% |
Сравнение комиссий AHSAX и FSMEX
AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHSAX и FSMEX
AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
AHSAX and FSMEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to AHSAX (5.42%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs FSMEX's -40.34%.
AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHSAX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор