Сравнение AHLT с OOSP
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 12.40% | 13.73% | -7.24% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between AHLT and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. OOSP — Ранг доходности на риск
AHLT
OOSP
Сравнение AHLT c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 5.09 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 18.85 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.80 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.28 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и OOSP
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -1.31% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -1.31% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.18% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -0.20% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.35% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и OOSP
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.17% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 2.23% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 3.71% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 3.35% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 3.35% | +14.01% |
Сравнение комиссий AHLT и OOSP
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и OOSP
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (2.59%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 6.66% for OOSP. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.51% for AHLT.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: American Beacon and Obra. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.90% for OOSP.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор