PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLT с MFUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT).

AHLT и MFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLT и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLT и MFUT

2026 (YTD)20252024
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		7.41%13.73%-10.03%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		8.40%-1.83%-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 8.40%.

AHLT

1 день
0.12%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
17.23%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUT

1 день
0.81%
1 месяц
-2.73%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.70%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с QQQAHLT с RSSTAHLT с SPXLAHLT с CTA
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с SDMFMFUT с ASMFMFUT с ADPVMFUT с FFUTMFUT с HFMF

Сравнение комиссий AHLT и MFUT

AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF

Доходность на риск

AHLT vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTMFUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.46

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

2.76

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MFUT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTMFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.47

+0.86

Корреляция

Корреляция между AHLT и MFUT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и MFUT

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.58%1.70%0.00%3.72%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHLT и MFUT

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и MFUT.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLTMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-29.28%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.43%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-11.34%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-17.70%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.00%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и MFUT

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.54%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLTMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.21%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.04%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.19%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

13.54%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

13.54%

+4.24%