Сравнение AHLT с JPFP
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHLT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | -2.25% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.75% |
Correlation
The correlation between AHLT and JPFP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. JPFP — Ранг доходности на риск
AHLT
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHLT c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и JPFP
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки JPFP в -6.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -6.04% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.52% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -3.19% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 19.16% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.16% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.16% | -1.88% |
Сравнение комиссий AHLT и JPFP
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и JPFP
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and JPFP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: American Beacon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор