PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с FLSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 14.83% for FLSP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.62%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.35%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.14%
1 год
14.83%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и FLSP

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.62%15.56%11.75%-3.29%

Correlation

The correlation between AHLT and FLSP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов AHLT и FLSP

Секторы
AHLT
FLSP

Технологии

19.6%
21.1%

Финансовые услуги

19.0%
18.7%

Промышленность

13.1%
14.8%

Здравоохранение

10.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.5%

Энергетика

5.5%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

3.6%
5.8%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

AHLT
19.6%
FLSP
21.1%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
FLSP
18.7%

Промышленность

AHLT
13.1%
FLSP
14.8%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
FLSP
9.7%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
FLSP
8.0%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
FLSP
6.3%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
FLSP
6.5%

Энергетика

AHLT
5.5%
FLSP
4.7%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
FLSP
3.3%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
FLSP
5.8%

Недвижимость

AHLT
1.1%
FLSP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

AHLT vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.29

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.70

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

10.68

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AHLT и FLSP

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-22.75%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-4.03%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.60%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.30%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.39%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и FLSP

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.99%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

6.86%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

9.27%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.37%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

13.52%

+3.84%

Сравнение комиссий AHLT и FLSP

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и FLSP

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FLSP в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.61%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and FLSP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to FLSP (1.99%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 14.83% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

FLSP has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.51% for AHLT.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: American Beacon and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.65% for FLSP.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор