PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLIX с AQMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AHLIX returned 5.14%/yr vs 5.08%/yr for AQMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLIX charges 1.53%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности AHLIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLIX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 13.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHLIX имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции AQMIX немного отстают с 5.08%.

AHLIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.80%
6 месяцев
14.69%
1 год
31.10%
3 года*
5.04%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.14%

AQMIX

1 день
0.74%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
25.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.87%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		12.80%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.79%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between AHLIX and AQMIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.68

The correlation between AHLIX and AQMIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с QMHNXAHLIX с AAIEXAHLIX с AHLPXAHLIX с LOTIXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

AHLIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLIXAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.00

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.09

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

8.64

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

26.76

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLIX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AHLIX и AQMIX

Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-26.52%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-3.02%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-13.57%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-13.57%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

-23.34%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-10.00%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLIX и AQMIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) составляет 2.38%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что AHLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.63%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.62%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

8.69%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

11.63%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

10.37%

-0.89%

Сравнение комиссий AHLIX и AQMIX

AHLIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLIX и AQMIX

Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AQMIX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.32%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		1.99%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Часто задаваемые вопросы

AHLIX and AQMIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.63%) compared to AHLIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, AHLIX dropped -21.62% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLIX и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор