PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIFX с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIFX с ARKG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both funds - AHIFX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, AHIFX returned 6.12%/yr vs 9.42%/yr for ARKG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции AHIFX уступали акциям ARKG по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.42% соответственно.

AHIFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.10%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.39%
10 лет*
6.12%

ARKG

1 день
7.14%
1 месяц
25.79%
С начала года
33.17%
6 месяцев
27.83%
1 год
59.88%
3 года*
5.57%
5 лет*
-15.49%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIFX и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		1.68%8.57%9.80%11.17%-10.18%8.62%7.32%12.15%-1.57%7.56%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		33.17%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between AHIFX and ARKG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Inc F2

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с BCAAXAHIFX с GSPKXAHIFX с SPHYAHIFX с PIMIXAHIFX с VOOAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFX
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

AHIFX vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHIFXARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.40

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.09

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.19

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

5.21

+8.29

AHIFX vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и ARKG

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIFXARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-83.59%

+62.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-27.51%

+25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-51.96%

+48.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-80.18%

+66.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-83.59%

+62.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-65.48%

+64.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-36.03%

+33.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

11.53%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и ARKG

Текущая волатильность для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) составляет 1.02%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIFXARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

16.36%

-15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

31.57%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

43.09%

-39.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

46.04%

-41.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

41.34%

-35.86%

Сравнение комиссий AHIFX и ARKG

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и ARKG

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.58%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHIFX and ARKG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.36%) compared to AHIFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs ARKG's -83.59%.

AHIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIFX и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор