PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIFX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIFX с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, AHIFX returned 6.12%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции AHIFX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.14% соответственно.

AHIFX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.31%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.12%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIFX и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		1.99%8.57%9.80%11.17%-10.18%8.62%7.32%12.15%-1.57%7.56%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between AHIFX and SPHY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.44

Over the past year, AHIFX and SPHY have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Inc F2

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с BCAAXAHIFX с GSPKXAHIFX с PIMIXAHIFX с VOOAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFXAHIFX с FAGIX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

AHIFX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHIFXSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.92

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.92

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.92

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.27

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHIFX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHIFXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.92

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.64

+0.91

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и SPHY

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIFXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-21.97%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.41%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-4.85%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-15.29%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-21.97%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.14%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.29%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и SPHY

American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.19% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIFXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.68%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

7.17%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

7.89%

-2.39%

Сравнение комиссий AHIFX и SPHY

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и SPHY

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.56%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

AHIFX and SPHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHIFX has higher volatility (1.19%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs SPHY's -21.97%.

AHIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIFX и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор