PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIFX с BCAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIFX с BCAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, AHIFX returned 9.50%/yr vs 7.31%/yr for BCAAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.86%/yr for BCAAX.

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BCAAX с доходностью 0.23%.

AHIFX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.31%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.12%

BCAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIFX и BCAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		1.99%8.57%9.80%11.17%-10.18%1.94%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.23%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%

Correlation

The correlation between AHIFX and BCAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between AHIFX and BCAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Inc F2

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с GSPKXAHIFX с SPHYAHIFX с PIMIXAHIFX с VOOAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFXAHIFX с FAGIX
Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с BGHSXBCAAX с CPHYXBCAAX с BWDTXBCAAX с BUFHXBCAAX с RCTIXBCAAX с AHITXBCAAX с FAGIX

Доходность на риск

AHIFX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHIFXBCAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.51

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.63

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.74

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

7.49

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHIFX vs. BCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BCAAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHIFXBCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.51

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.83

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и BCAAX

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и BCAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIFXBCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-13.21%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.48%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-3.71%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.00%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и BCAAX

American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIFXBCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.76%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.22%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

2.86%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

4.04%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

4.04%

+1.46%

Сравнение комиссий AHIFX и BCAAX

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BCAAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и BCAAX

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности BCAAX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.56%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.61%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHIFX and BCAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHIFX has higher volatility (1.19%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs BCAAX's -13.21%.

AHIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIFX и BCAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор