PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.L returned 7.74%/yr vs 9.32%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции AH50.L уступали акциям XCHA.L по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.32% соответственно.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.16%
1 год
40.97%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%

Correlation

The correlation between AH50.L and XCHA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.89

The correlation between AH50.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AH50.L и XCHA.L

Секторы
AH50.L
XCHA.L

Технологии

27.6%
26.9%

Промышленность

20.4%
16.5%

Сырьевые материалы

14.3%
10.3%

Финансовые услуги

11.4%
20.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.5%

Здравоохранение

6.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.2%

Энергетика

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Технологии

AH50.L
27.6%
XCHA.L
26.9%

Промышленность

AH50.L
20.4%
XCHA.L
16.5%

Сырьевые материалы

AH50.L
14.3%
XCHA.L
10.3%

Финансовые услуги

AH50.L
11.4%
XCHA.L
20.0%

Потребительский циклический сектор

AH50.L
7.5%
XCHA.L
6.5%

Здравоохранение

AH50.L
6.1%
XCHA.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

AH50.L
5.3%
XCHA.L
7.2%

Энергетика

AH50.L
2.6%
XCHA.L
3.0%

Коммунальные услуги

AH50.L
2.4%
XCHA.L
2.8%

Коммуникационные услуги

AH50.L
1.8%
XCHA.L
1.6%

Недвижимость

AH50.L
0.7%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L

Доходность на риск

AH50.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.51

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.44

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

6.69

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

19.41

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и XCHA.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-50.88%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.23%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-26.84%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-39.92%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

-44.90%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-1.93%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-24.58%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.15%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и XCHA.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.13%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.46%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.60%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.39%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.69%

+0.69%

Сравнение комиссий AH50.L и XCHA.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и XCHA.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AH50.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор