PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.L returned 7.74%/yr vs 4.02%/yr for CC1U.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции AH50.L превзошли акции CC1U.L по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.02% соответственно.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и CC1U.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-14.42%29.16%

Correlation

The correlation between AH50.L and CC1U.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between AH50.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AH50.L и CC1U.L

Секторы
AH50.L
CC1U.L

Технологии

27.6%
29.6%

Промышленность

20.4%
13.4%

Сырьевые материалы

14.3%
13.0%

Финансовые услуги

11.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
20.7%

Здравоохранение

6.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.5%

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.0%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Технологии

AH50.L
27.6%
CC1U.L
29.6%

Промышленность

AH50.L
20.4%
CC1U.L
13.4%

Сырьевые материалы

AH50.L
14.3%
CC1U.L
13.0%

Финансовые услуги

AH50.L
11.4%
CC1U.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

AH50.L
7.5%
CC1U.L
20.7%

Здравоохранение

AH50.L
6.1%
CC1U.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

AH50.L
5.3%
CC1U.L
0.5%

Энергетика

AH50.L
2.6%
CC1U.L

-

Коммунальные услуги

AH50.L
2.4%
CC1U.L
3.4%

Коммуникационные услуги

AH50.L
1.8%
CC1U.L
10.0%

Недвижимость

AH50.L
0.7%
CC1U.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L

Доходность на риск

AH50.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.37

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.94

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.94

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

4.31

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LCC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и CC1U.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, примерно равная максимальной просадке CC1U.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-51.06%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-16.29%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-39.24%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-43.08%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

-51.06%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-10.25%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-22.27%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.32%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и CC1U.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) составляет 6.50%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.86%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

15.58%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.09%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

26.95%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.25%

-0.87%

Сравнение комиссий AH50.L и CC1U.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и CC1U.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CC1U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AH50.L and CC1U.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CC1U.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CC1U.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор