PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - AH50.DE tracks the MSCI China NR USD while XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.DE returned 8.17%/yr vs 9.08%/yr for XCHA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AH50.DE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у XCHA.DE с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции AH50.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.08% соответственно.

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%

Correlation

The correlation between AH50.DE and XCHA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between AH50.DE and XCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

AH50.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.DEXCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.48

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.26

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.38

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

4.62

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.DEXCHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и XCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-52.27%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-16.43%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.32%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-37.07%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-38.55%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.81%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-22.73%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.48%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и XCHA.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.10%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.37%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

26.51%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

23.27%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.20%

-0.38%

Сравнение комиссий AH50.DE и XCHA.DE

AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и XCHA.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AH50.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.

AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.65% for AH50.DE and 0.50% for XCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и XCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор