PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.DE с CNAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AH50.DE с CNAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE).

AH50.DE и CNAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AH50.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. CNAA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и CNAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.DE и CNAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.54%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%14.03%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		0.27%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%28.18%12.50%

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CNAA.DE с доходностью 0.27%.

AH50.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.60%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.78%
1 год
16.71%
3 года*
6.23%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
7.29%

CNAA.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.38%
1 год
16.87%
3 года*
2.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с EXXU.DEAH50.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с 36BZ.DECNAA.DE с 18MK.DECNAA.DE с EXXU.DE

Сравнение комиссий AH50.DE и CNAA.DE

AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNAA.DE в 0.35%.

AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Доходность на риск

AH50.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.DECNAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.11

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

7.35

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. CNAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и CNAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.DECNAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между AH50.DE и CNAA.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и CNAA.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как CNAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.28%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и CNAA.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, примерно равная максимальной просадке CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и CNAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AH50.DECNAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-43.90%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.14%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-41.85%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-19.11%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-19.38%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.82%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и CNAA.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) имеют волатильность 4.84% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AH50.DECNAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.98%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.01%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.26%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

21.39%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.57%

+0.23%