PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRW с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. AGRW is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, AGRW returned 22.49% vs 33.66% for SPYG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности AGRW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRW показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

AGRW

1 день
0.02%
1 месяц
6.56%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.96%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRW и SPYG

2026 (YTD)2025
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF		8.79%23.16%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%30.43%

Correlation

The correlation between AGRW and SPYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.95

The correlation between AGRW and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AGRW:
AGRW с ASLVAGRW с ASCEAGRW с AINPAGRW с BBUSAGRW с APLUAGRW с GQGUAGRW с AVUS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

AGRW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRW
Ранг доходности на риск AGRW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.11

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.88

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.46

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

10.17

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRW на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.35

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AGRW и SPYG

Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-67.63%

+51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-13.76%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.15%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-24.32%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.32%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRW и SPYG

Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.35% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.46%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.06%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.16%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.64%

+1.31%

Сравнение комиссий AGRW и SPYG

AGRW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRW и SPYG

Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AGRW and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGRW has higher volatility (4.35%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.66% vs 22.49% for AGRW. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.66% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.12% for AGRW.

AGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор