Сравнение AGRH с TUSB
AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. AGRH is passively managed, while TUSB is actively managed. Over the past year, AGRH returned 6.30% vs 4.62% for TUSB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AGRH charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AGRH на уровне 1.78% и TUSB на уровне 1.78%.
AGRH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRH и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 1.78% | 4.77% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 4.14% |
Correlation
The correlation between AGRH and TUSB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRH vs. TUSB — Ранг доходности на риск
AGRH
TUSB
Сравнение AGRH c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 18.74 | -9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | 79.65 | -34.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41 | 5.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 3.73 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и TUSB
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRH | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.51% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.25% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.06% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и TUSB
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRH | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.33% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.66% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.92% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.25% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.25% | +0.53% |
Сравнение комиссий AGRH и TUSB
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TUSB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и TUSB
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.18% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGRH and TUSB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRH has higher volatility (0.43%) compared to TUSB (0.33%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs TUSB's -0.51%.
On 1-year performance, AGRH leads with 6.30% vs 4.62% for TUSB. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TUSB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGRH has performed better with a 6.30% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for TUSB.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.18% for AGRH.
They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.20% for TUSB.
TUSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.03 vs 4.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRH и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор