Сравнение AGRH с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
AGRH и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 0.81%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и BILS
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. BILS — Ранг доходности на риск
AGRH
BILS
Сравнение AGRH c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 16.34 | -13.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 74.88 | -70.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 26.61 | -24.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 132.30 | -128.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 1,115.69 | -1,096.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 16.34 | -13.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 9.66 | -6.61 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и BILS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и BILS
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и BILS
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.41% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.03% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.04% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и BILS
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.15% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.24% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.31% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.30% | +1.50% |