Сравнение AGRFX с SCYVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и SCYVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 7.57% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 14.62% против 7.97% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
SCYVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и SCYVX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Доходность на риск
AGRFX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
AGRFX
SCYVX
Сравнение AGRFX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.22 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 4.61 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и SCYVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и SCYVX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности SCYVX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 4.53% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и SCYVX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и SCYVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -47.74% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.28% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -29.12% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -47.74% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -5.35% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.59% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.06% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и SCYVX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.53% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.34% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 22.79% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.98% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.99% | -3.57% |