Сравнение AGRFX с ALTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и ALTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и ALTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | -7.97% | 6.22% | 5.94% | 15.97% | -27.19% | 22.64% | 39.40% | 33.60% | -9.86% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции ALTFX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.98% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
ALTFX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и ALTFX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.
Доходность на риск
AGRFX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск
AGRFX
ALTFX
Сравнение AGRFX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | ALTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 0.85 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и ALTFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и ALTFX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности ALTFX в 14.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 14.70% | 13.53% | 8.18% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 6.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и ALTFX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и ALTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -80.01% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -15.81% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -35.87% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -35.87% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -13.82% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -37.13% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.99% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и ALTFX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.65% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.16% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.78% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.16% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.99% | +2.43% |