Сравнение AGREX с OPGSX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - AGREX is a REIT fund managed by Invesco, while OPGSX is a Gold fund managed by Invesco. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AGREX charges 1.38%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPGSX
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -14.57%
- 6 месяцев
- -24.01%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам AGREX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | -14.58% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Correlation
The correlation between AGREX and OPGSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPGSX
Сравнение AGREX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и OPGSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -35.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и OPGSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 45.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.10% | — |
Сравнение комиссий AGREX и OPGSX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и OPGSX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности OPGSX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.50% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and OPGSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор