PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-7.65%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 15.18% против 18.06% соответственно.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

SEEGX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий AGRDX и SEEGX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.64

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.54

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между AGRDX и SEEGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и SEEGX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности SEEGX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.39%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и SEEGX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-62.09%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.82%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-31.23%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-31.85%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-13.09%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-16.96%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.61%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и SEEGX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеют волатильность 6.79% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

21.16%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.25%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.56%

-0.29%