PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с POGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Pin Oak Equity (POGSX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
POGSX
Pin Oak Equity		8.58%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.29% против 13.38% соответственно.

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%

POGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.84%
3 года*
26.55%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий AGRDX и POGSX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.88

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.93

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.38

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

13.73

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между AGRDX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и POGSX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности POGSX в 17.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
POGSX
Pin Oak Equity		17.50%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и POGSX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-89.46%

+54.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.03%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-29.81%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-33.05%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-5.48%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-36.91%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.70%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и POGSX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.42%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.09%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

19.70%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.86%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

18.57%

+2.69%