PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-14.39%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с DMBAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с FNSTX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AGRDX и GQEIX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.45

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.69

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.77

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

1.97

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGRDX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и GQEIX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и GQEIX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-28.48%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.30%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-20.44%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-6.26%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.69%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.40%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и GQEIX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

2.76%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

7.32%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

12.44%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.88%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.88%

+2.39%