Сравнение AGRDX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -9.31% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.30% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.29% против 13.64% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.29%
FSKAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и FSKAX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
AGRDX
FSKAX
Сравнение AGRDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 7.26 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и FSKAX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности FSKAX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 17.92% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.05% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и FSKAX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -35.01% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -8.92% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -25.39% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -35.01% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -5.53% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.06% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.62% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и FSKAX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.53% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.87% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 18.70% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.42% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.44% | +2.82% |