Сравнение AGRDX с AFNIX
AGRDX (JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGRDX charges 0.25%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGRDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 17.11%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRDX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 7.03% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between AGRDX and AFNIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between AGRDX and AFNIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRDX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
AGRDX
AFNIX
Сравнение AGRDX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRDX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRDX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | — | — |
Сравнение комиссий AGRDX и AFNIX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и AFNIX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 15.19% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
Часто задаваемые вопросы
AGRDX and AFNIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGRDX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор