PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с ASTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGQ и ASTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.


AGQ

1 день
-7.00%
1 месяц
-38.52%
6 месяцев
-76.90%
С начала года
-61.62%
1 год
14.28%
3 года*
23.02%
5 лет*
6.17%
10 лет*
0.96%

ASTX

1 день
-34.05%
1 месяц
-61.30%
6 месяцев
-86.67%
С начала года
-75.95%
1 год
-72.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и ASTX


2026 (YTD)2025
AGQ
ProShares Ultra Silver
-61.62%203.80%
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
-75.95%63.68%

Correlation

The correlation between AGQ and ASTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

Доходность на риск

AGQ vs. ASTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ASTX
Ранг доходности на риск ASTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c ASTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGQASTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.80

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-1.35

+1.65

AGQ vs. ASTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа ASTX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и ASTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQ и ASTX

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ASTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGQASTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-90.27%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.13%

-90.27%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.85%

-90.27%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.90%

-47.79%

-32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.41%

53.28%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и ASTX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 26.41%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGQASTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

69.77%

-43.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.56%

167.24%

-36.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.04%

217.86%

-92.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.10%

217.27%

-141.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.33%

217.27%

-150.94%

Сравнение комиссий AGQ и ASTX

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и ASTX

Ни AGQ, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AGQ and ASTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTX has higher volatility (69.77%) compared to AGQ (26.41%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs ASTX's -90.27%.

On 1-year performance, AGQ leads with 14.28% vs -72.09% for ASTX. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 26.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 14.28% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.

AGQ and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AGQ is categorized as Silver, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.30% for ASTX.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и ASTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор