Сравнение AGOX с TDSA
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. AGOX is actively managed, while TDSA is passively managed. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и TDSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
TDSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и TDSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 16.91% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов AGOX и TDSA
Секторы
AGOX
TDSA
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
AGOX
TDSA
Промышленность
AGOX
TDSA
Коммуникационные услуги
AGOX
TDSA
Здравоохранение
AGOX
TDSA
Потребительский циклический сектор
AGOX
TDSA
Финансовые услуги
AGOX
TDSA
Сырьевые материалы
AGOX
TDSA
Потребительский защитный сектор
AGOX
TDSA
Коммунальные услуги
AGOX
TDSA
Энергетика
AGOX
TDSA
Недвижимость
AGOX
TDSA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. TDSA — Ранг доходности на риск
AGOX
TDSA
Сравнение AGOX c TDSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | TDSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и TDSA
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и TDSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | 0.00% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и TDSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 0.00% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 0.00% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 0.00% | +19.67% |
Сравнение комиссий AGOX и TDSA
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TDSA в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и TDSA
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for TDSA.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and Cabana. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.83% for TDSA.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и TDSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор