Сравнение AGOX с LOTI
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AGOX charges 1.33%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | -3.94% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between AGOX and LOTI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. LOTI — Ранг доходности на риск
AGOX
LOTI
Сравнение AGOX c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и LOTI
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -4.42% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.23% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.34% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 5.67% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 5.67% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 5.67% | +14.00% |
Сравнение комиссий AGOX и LOTI
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и LOTI
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and LOTI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and Liberty One. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор