Сравнение AGOCX с UCEQX
AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AGOCX returned 10.56%/yr vs 11.82%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGOCX charges 1.94%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности AGOCX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOCX показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции AGOCX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.82% соответственно.
AGOCX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.56%
UCEQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам AGOCX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 18.91% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 11.63% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between AGOCX and UCEQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between AGOCX and UCEQX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOCX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
AGOCX
UCEQX
Сравнение AGOCX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOCX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.88 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 12.54 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOCX и UCEQX
Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOCX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -35.33% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.96% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -15.64% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -25.24% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -35.33% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.63% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.86% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOCX и UCEQX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) составляет 5.09%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOCX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.47% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.81% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.11% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 15.40% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.48% | -0.57% |
Сравнение комиссий AGOCX и UCEQX
AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOCX и UCEQX
Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности UCEQX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 8.01% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.55% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
AGOCX and UCEQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCEQX has higher volatility (5.47%) compared to AGOCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, AGOCX dropped -51.84% vs UCEQX's -35.33%.
AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOCX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор