Сравнение AGNG с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Aging Population ETF (AGNG) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
AGNG и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGNG и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNG и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.54% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNG показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
AGNG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGNG и PSCH
AGNG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
AGNG vs. PSCH — Ранг доходности на риск
AGNG
PSCH
Сравнение AGNG c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNG | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.10 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.02 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.30 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.75 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.10 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.32 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AGNG и PSCH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNG и PSCH
Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок AGNG и PSCH
Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -46.32% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -15.36% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -46.32% | +20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -36.16% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -13.26% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 6.25% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNG и PSCH
Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 5.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.55% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 14.88% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 23.32% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 22.91% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 23.64% | -6.47% |