PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNCP с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AGNCP (AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, AGNCP returned 7.60%/yr vs 21.22%/yr for XLK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCP показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%.

AGNCP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.76%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.08%
1 год
8.64%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		4.86%8.44%20.65%21.41%-17.79%12.49%2.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%32.82%

Correlation

The correlation between AGNCP and XLK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AGNCP:
AGNCP с OEGYXAGNCP с AVDEAGNCP с AVEMAGNCP с CGDVAGNCP с EPDAGNCP с AMZNAGNCP с HGER
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

AGNCP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCP
Ранг доходности на риск AGNCP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.10

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.62

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.08

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.79

+1.38

AGNCP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCP на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNCP и XLK

Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-82.05%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-15.92%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.40%

-25.66%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-33.56%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-7.54%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-34.90%

+29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

5.00%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCP и XLK

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) составляет 1.18%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что AGNCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

12.50%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

19.62%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

23.47%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

25.37%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

24.71%

+7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCP и XLK

Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		9.06%8.65%6.21%7.04%7.94%6.06%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AGNCP and XLK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to AGNCP (1.18%). In terms of maximum drawdown, AGNCP dropped -60.54% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор