PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%6.41%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с ARGFXAGLOX с FGIAXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий AGLOX и RTXAX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
AGLOX
Ariel Global Fund

Доходность на риск

AGLOX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.77

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.34

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.06

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

11.76

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.77

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между AGLOX и RTXAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и RTXAX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и RTXAX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-40.68%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.11%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-24.63%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-1.95%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.96%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.30%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и RTXAX

Ariel Global Fund (AGLOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.37%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.33%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.06%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

15.86%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

20.26%

-7.25%