PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.93% соответственно.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с ARGFXAGLOX с FGIAXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий AGLOX и GMGEX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

AGLOX
Ariel Global Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

AGLOX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.94

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.63

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.59

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

11.30

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.22

+0.44

Корреляция

Корреляция между AGLOX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и GMGEX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и GMGEX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-58.47%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.62%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-28.58%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-34.98%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.81%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-16.84%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и GMGEX

Ariel Global Fund (AGLOX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.96% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.09%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.72%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.74%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

16.02%

-3.01%