Сравнение AGIX с SNOW
AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while SNOW (Snowflake Inc.) is a stock. Over the past year, AGIX returned 37.04% vs 27.40% for SNOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 23.09%.
AGIX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 13.30%
- 6 месяцев
- 29.98%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIX и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 18.50% | 29.24% | 12.92% |
SNOW Snowflake Inc. | 23.09% | 42.06% | 14.29% |
Correlation
The correlation between AGIX and SNOW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between AGIX and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIX vs. SNOW — Ранг доходности на риск
AGIX
SNOW
Сравнение AGIX c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIX | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.49 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 1.05 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIX и SNOW
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIX | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -72.99% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -56.30% | +36.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -32.81% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -48.85% | +42.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 26.10% | -18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и SNOW
Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 9.40%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIX | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 11.87% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 52.97% | -29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 66.05% | -38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 61.98% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 62.42% | -32.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и SNOW
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.02% | 1.21% | 0.77% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGIX and SNOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (11.87%) compared to AGIX (9.40%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs SNOW's -72.99%.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIX и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор