PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и VYMI

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%9.74%

Correlation

The correlation between AGIQ and VYMI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов AGIQ и VYMI

Секторы
AGIQ
VYMI

Технологии

56.0%
5.4%

Промышленность

14.9%
6.5%

Здравоохранение

13.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

8.9%

Финансовые услуги

-

42.0%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

AGIQ
56.0%
VYMI
5.4%

Промышленность

AGIQ
14.9%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
VYMI
4.0%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

VYMI
7.0%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

VYMI
6.8%

Энергетика

AGIQ

-

VYMI
8.9%

Финансовые услуги

AGIQ

-

VYMI
42.0%

Недвижимость

AGIQ

-

VYMI
1.2%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

VYMI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

AGIQ vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.98

—

AGIQ vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и VYMI

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-40.00%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.31%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.25%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

13.23%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

14.86%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

16.53%

+7.46%

Сравнение комиссий AGIQ и VYMI

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и VYMI

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and VYMI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.89% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while VYMI is Dividend. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: SoFi and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор