PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI с ZVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI с ZVRA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGI (Alamos Gold Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AGI returned 17.17%/yr vs -19.55%/yr for ZVRA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI и ZVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 17.17% против -19.55% соответственно.

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%

ZVRA

1 день
13.95%
1 месяц
8.63%
С начала года
34.93%
6 месяцев
37.70%
1 год
30.56%
3 года*
29.87%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
-19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI и ZVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		34.93%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%

Correlation

The correlation between AGI and ZVRA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.09

The correlation between AGI and ZVRA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$15.13B

ZVRA:

$728.19M

EPS

AGI:

$2.52

ZVRA:

$2.16

Коэффициент P/E

AGI:

14.26

ZVRA:

5.59

Коэффициент P/S

AGI:

7.33

ZVRA:

5.68

Коэффициент P/B

AGI:

3.27

ZVRA:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$2.07B

ZVRA:

$122.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$1.22B

ZVRA:

$104.94M

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$1.43B

ZVRA:

$149.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Zevra Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO
Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с ADMAZVRA с AVPTZVRA с RPCZVRA с ASMZVRA с RDDT

Доходность на риск

AGI vs. ZVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI c ZVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIZVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.50

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.71

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

1.23

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGI vs. ZVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ZVRA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и ZVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIZVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.26

+0.58

Просадки

Сравнение просадок AGI и ZVRA

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и ZVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIZVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-99.27%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-43.47%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-43.47%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-74.01%

+38.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.13%

-97.85%

+26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.12%

-96.80%

+61.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.74%

-86.40%

+48.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

24.86%

-11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и ZVRA

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 16.44%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIZVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

21.03%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

38.17%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.19%

61.51%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.28%

60.43%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

81.42%

-33.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и ZVRA

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и ZVRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
588.43M
36.22M
(AGI) Общая выручка
(ZVRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGI and ZVRA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs ZVRA's -99.27%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI и ZVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор