Сравнение AGHG.L с XGSI.L
AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) are both Global Bonds funds - AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AGHG.L returned 3.65%/yr vs 0.11%/yr for XGSI.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AGHG.L charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for XGSI.L.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и XGSI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGHG.L торгуется в GBp, в то время как XGSI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у XGSI.L с доходностью 0.05%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGSI.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGHG.L и XGSI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.58% | 2.41% | 5.75% | -4.49% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.02% | -3.42% | 3.01% | 0.55% | -4.51% |
Correlation
The correlation between AGHG.L and XGSI.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGHG.L vs. XGSI.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
XGSI.L
Сравнение AGHG.L c XGSI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGHG.L | XGSI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.50 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 1.15 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGHG.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.44 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и XGSI.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки XGSI.L в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и XGSI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGHG.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -22.36% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -6.10% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -9.18% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -17.59% | +16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -12.10% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.65% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и XGSI.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.23%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGSI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.88% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 5.15% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 6.92% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.05% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.27% | -4.31% |
Сравнение комиссий AGHG.L и XGSI.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XGSI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и XGSI.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGHG.L and XGSI.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.
AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.08% for AGHG.L and 0.25% for XGSI.L.
Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и XGSI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор